Pour les lépidoptères, je te conseille "Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles", par Tristan Lafranchis, paru en 2000 chez Parthénope. Il a également sorti en 2007 chez Diathéo un bouquin sur les papillons d'Europe, donc avec plein de choses qui ne concernent pas notre région, mais qui est basé sur un fonctionnement de clé d'identification (moins d'infos annexes, mais plus axé sur la détermination) ; donc ça dépend de ce que tu cherches.
Pour les odonates, deux bouquins complémentaires, celui sorti l'an dernier (ou l'année d'avant ?) chez Delachaux et Niestlé, par Dijkstra, est un bon guide de terrain, et le gros bouquin (pas emmenable sur le terrain) de Grand et Boudot, "Les libellules de France, Belgique et Luxembourg", paru chez Parthénope, très complet. A noter aussi pour la détermination des libellules de nos régions, le site de Florence Gully et Marc Cochu http://odonates22.chez-alice.fr/, qui concerne les Côtes d'Armor mais comprend presque toutes les libellules observables en Bretagne.
Pour les orthoptères, je ne maitrise pas bien, je laisse Pierre-Yves ou d'autres répondre.